vegas-backtest-runbook

快速流程（手动/半自动）

0) 常用环境变量（回测/实盘一致性）

• 回测入口（本地 MySQL 容器）：DB_HOST='mysql://root:example@localhost:33306/test?ssl-mode=DISABLED'
• 禁用代码层强制风控收紧（推荐）：TIGHTEN_VEGAS_RISK=0
• 预热 K 线数量（实盘预热对齐回测）
  • STRATEGY_WARMUP_LIMIT=500
  • STRATEGY_WARMUP_LIMIT_MAX=10000
  • 真实预热根数 = max(STRATEGY_WARMUP_LIMIT, strategy.value.min_k_line_num)，并受 MAX 限制
• OKX 请求过期窗口（修复 expTime 过期）：OKX_REQUEST_EXPIRATION_MS=300000

1) 运行回测

从仓库根目录执行：

TIGHTEN_VEGAS_RISK=0 \
DB_HOST='mysql://root:example@localhost:33306/test?ssl-mode=DISABLED' \
cargo run

2) 查询最新回测结果（back_test_log）

podman exec -i mysql mysql -uroot -pexample test -e "select id,win_rate,profit,final_fund,sharpe_ratio,annual_return,max_drawdown,volatility,created_at from back_test_log order by id desc limit 1\\G"

2.1) 查询指定回测 ID

podman exec -i mysql mysql -uroot -pexample test -e "select id,strategy_type,inst_type,time,win_rate,profit,final_fund,sharpe_ratio,annual_return,max_drawdown,volatility,created_at from back_test_log where id=<ID>\\G"

3) 查看/更新策略配置（通常：vegas 4H，strategy_config.id=11）

# 查看当前配置
podman exec -i mysql mysql -uroot -pexample test -e "select value,risk_config from strategy_config where id=11\\G"

# 更新配置（建议使用 JSON_OBJECT 避免转义地狱）
podman exec -i mysql mysql -uroot -pexample test -e 'UPDATE strategy_config SET value=JSON_OBJECT(...), risk_config=JSON_OBJECT(...) WHERE id=11;'

4) 迭代标准（判优/回退）

• 硬门槛（默认）：win_rate >= 0.55 且 profit > 0
• 排序建议：Sharpe ↓ → MaxDD ↑ → Profit ↓（收益偏好时可用 Profit ↓ → win_rate ↓）
• 回退规则：一次迭代若胜率下降或盈利恶化，回退上一最佳参数，并记录“为什么变差”。
• 默认执行原则：只要没有遇到“判断分支走不通”或“需要切换大优化方向”，就直接执行代码修改、编译、回测、结果复盘与文档记录，不等待额外确认。
• ETH 先行闸门：凡是从 ETH 单样本出发的新规则/止损/形态修正，必须先确认 ETH 单币种回测净正向，再去做 BTC / SOL / BCH 复核。
• 跨币种晋级闸门：只有在 ETH 正向且其他币种未被明显拖坏后，才允许更新正式基线、默认 DB 配置和迭代日志中的“推荐基线/已确认基线”。
• 波动性分层复核：做跨币种“普适性”验证时，默认按 BTC / ETH / 其他币种 三层处理，因为 BTC 波动性 < ETH 波动性 < 其他币种。若同一结构因子在不同层需要不同阈值、权重、止损参数，允许做分层参数验证，不再强求单一参数组跨币种最优。
• 普适性结论分级：实验结论必须明确区分：
  • 单参数通用：同一套参数跨 BTC / ETH / 其他币种 都成立；
  • 分层参数通用：同一结构逻辑成立，但需按波动性分层微调参数；
  • 仅 ETH 有效：只在 ETH 正向，其他层即使做合理分层调整后仍不成立。
• 分层晋级约束：若规则只在 ETH 有效，不能因为 BTC / 其他币种 波动更大或更小就直接判为“具备普适性”；只有在完成分层参数复核后，才能写入“分层参数通用”类结论。
• 禁止事项：不允许“ETH 尚未确认正向，就先扩到其他币种继续调”；也不允许“只修正单个案例，就直接升级为正式基线”。
• 文档落地要求：完成一次有效实验后，默认同步更新技能 runbook 和迭代日志；只有在结果不确定、需要保留多个候选方向时，才暂缓写入“基线/推荐”类结论。
• 目标样本命中校验：若规则是从某一笔具体交易倒推出来的，必须先确认新规则确实命中了该样本；若目标样本未命中，即便规则逻辑合理，也按“已验证但拒绝晋级”处理，并撤销实验代码。
• 路径影响评估门禁：过滤/放行类规则即使命中目标样本，也必须比较 基线 vs 实验 的缺失交易、新增交易、共同交易 PnL delta；若总路径 delta 为负，不能仅凭 shadow pnl 或局部坏单改善升级。
• 低 Sharpe 候选去重：研究报告中的低 Sharpe 候选只用于排序下一轮实验；若候选与已拒绝实验的条件高度重叠，必须先判定为“已覆盖拒绝”，不要重复回测同一方向。
• 低 Sharpe 候选门槛：未覆盖候选还必须满足最小总影响门槛（当前 TotalPnL <= -10）才允许进入下一轮实验；低于门槛的候选只进入观察区。
• 其他币种候选拆分：其他币种 不作为可执行整体结论，必须按具体标的（如 SOL / BCH）拆分后再判断样本数、TotalPnL 与是否进入实验。
• 研究分桶字段口径：MACD 0 轴分桶优先使用 histogram 数值正负；仅当 histogram 缺失时才回退到 above_zero 布尔字段，避免历史快照中派生布尔值与数值不一致污染候选。
• 止损归因校验：分析“为什么在某个时点止损”时，必须先查询 close 行的 stop_loss_update_history，确认 signal_ts/source/new_price；不能只看开仓行 signal_value，否则会把止损来源误判成错误的 K 线或错误的信号链。
• 明细字段口径校验：back_test_detail 的 close 行 signal_value 可能为空；分析入场形态、信号快照、指标组合时，必须改查同笔交易的 open/long/short 行。close 行只用于查看 close_type、stop_loss_source 和 stop_loss_update_history。

4.1) 低 Token 快速迭代协议（默认执行）

• 一轮只做一个假设：每次实验只改 1 个结构因子或 1 组紧密耦合条件，禁止同轮混入多个方向，否则无法归因。
• 先样本，再规则：先用当前正式基线找目标坏簇/好簇，再写规则；不要先拍条件、后找样本。
• 先命中，再回测：若规则是从目标样本倒推，必须先确认它会命中目标样本；命不中就不进全量回测。
• 先 ETH，再分层：默认顺序固定为 目标样本 -> ETH 单币 -> BTC / ETH / 其他币种分层复核；ETH 未净正向，不进入下一层。
• 跨币默认单币顺序跑：优先 ETH -> BTC -> SOL -> BCH 单币补跑，而不是四币一次性全跑。这样更省 token、更省库表空间，也更容易定位阻塞。
• 先看 shadow pnl，再决定是否值得全跑：过滤类规则优先看 filtered_signal_log 的命中数和 shadow pnl；若命中为 0 或明显与预期相反，直接拒绝，不做扩大验证。
• 摘要口径固定：每轮实验只保留 5 类信息：
  • 假设
  • 命中样本/命中数
  • ETH 新旧基线 delta
  • 分层复核结果
  • 结论（接受/拒绝 + 分类）
• 禁止重复读取整份长日志：默认只看迭代日志尾部和当前相关实验段，不重复扫全量历史。
• 禁止重复查询宽表全字段：数据库查询只取当前判断所需字段；先查聚合，再查样本，不直接拉全明细。
• 边界结果继续收敛，不直接升级：若 ETH 胜率/Sharpe 上升但 profit 微降，先做一轮最小阈值收敛，不直接接受，也不立刻全回滚。
• 测试库运维纳入默认流程：若磁盘/表空间逼近上限，允许清理“已拒绝实验”的 back_test_detail / filtered_signal_log / back_test_log，但不得删除当前正式基线与保留候选。

4.2) 每轮实验的最小记录模板

• 假设：这一轮只验证什么
• 目标样本：具体时间点或坏簇定义
• 预计命中层：BTC / ETH / 其他币种
• 命中结果：是否命中，命中多少笔
• ETH delta：win_rate / profit / sharpe / max_drawdown
• 分层结果：BTC / ETH / 其他币种
• 分类结论：单参数通用 / 分层参数通用 / 仅 ETH 有效 / 已验证但无效

5) 配置/兼容守则（避免破坏历史回放）

• 只要“基线回测”的 strategy_detail 里出现某模块且 is_open=true，就不要删除该模块/字段/指标链路；下线只能通过配置关闭（例如 is_open=false 或权重设为 0.0），并保留最小实现兼容旧配置。
• kline_hammer_signal：必须存在（缺失会解析失败）。
• SignalType 值要用正确枚举名（例如 SimpleBreakEma2through，不是 SimpleBreakEma2）。

5.1) JSON 配置坑（常见）

• 实盘一致性开关（services 层）
  • LIVE_ATTACH_TP=1：下单时附带止盈（默认不附带）
  • LIVE_CLOSE_OPPOSITE_POSITION=1：反向持仓先平仓再开仓
  • LIVE_SKIP_IF_SAME_SIDE_POSITION=1：已有同向持仓则跳过开新仓
• SignalType 枚举（常用）
  • SimpleBreakEma2through, VolumeTrend, EmaTrend, Rsi, TrendStrength, EmaDivergence, PriceLevel, Bolling, Engulfing, KlineHammer, LegDetection, MarketStructure, FairValueGap, EqualHighLow, PremiumDiscount, FakeBreakout
• BasicRiskStrategyConfig 字段名（避免拼错）

max_loss_percent: f64,
is_used_signal_k_line_stop_loss: Option<bool>,
is_one_k_line_diff_stop_loss: Option<bool>,
is_move_stop_open_price_when_touch_price: Option<bool>,
atr_take_profit_ratio: Option<f64>,
fixed_signal_kline_take_profit_ratio: Option<f64>,
is_counter_trend_pullback_take_profit: Option<bool>,

5.2) 常用 SQL（在 mysql 容器内执行）

-- 1) 查最新回测
SELECT id, win_rate, profit, final_fund, sharpe_ratio, max_drawdown, created_at
FROM back_test_log
WHERE strategy_type='Vegas'
ORDER BY id DESC
LIMIT 1;

-- 2) 查最佳（Sharpe ↓ → MaxDD ↑ → Profit ↓）
SELECT id, win_rate, profit, final_fund, sharpe_ratio, max_drawdown, created_at
FROM back_test_log
WHERE strategy_type='Vegas' AND inst_type='ETH-USDT-SWAP' AND time='4H' AND profit > 0
ORDER BY sharpe_ratio DESC, max_drawdown ASC, profit DESC
LIMIT 5;

-- 3) 查最近 N 条
SELECT id, win_rate, profit, final_fund, sharpe_ratio, max_drawdown, created_at
FROM back_test_log
WHERE strategy_type='Vegas' AND inst_type='ETH-USDT-SWAP' AND time='4H'
ORDER BY id DESC
LIMIT 20;

-- 4) 查某回测的明细统计
SELECT option_type, COUNT(*) AS cnt, SUM(CAST(profit_loss AS DECIMAL(16,4))) AS total_profit
FROM back_test_detail
WHERE back_test_id = 5552
GROUP BY option_type;

6) 迭代日志

• 本技能内置一份“可读版”日志：references/VEGAS_ITERATION_LOG.md（超长 SQL/INSERT 行已省略）。
• 原始完整日志在仓库：docs/VEGAS_ITERATION_LOG.md。